Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，用于 A 股全市场快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比，具备：

1. 超快的数据加载与回测速度：A 股全市场（1913 万日 K 线）仅加载全部日线计算 20 日 MA 并求最后 MA 累积和，HDF5 存储首次执行边计算边数据加载 耗时 6 秒，数据加载完毕后计算耗时 166 毫秒 “；
2. 针对系统交易理念进行组件化，实现真正的 “积木化” 积累

更多信息，参见:

• 项目主页: https://hikyuu.org
• gitee 地址：https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
• github 地址：https://github.com/fasiondog/hikyuu

2.1.4 版本主要更新

1. fixed 分钟级别行情数据更新错误
2. 优化提速 HikyuuTdx 数据下载
3. 优化数据加载策略，优先加载同一K线类型数据
4. 优化内部使用线程数节省系统资源
5. hikyuu.interactive 可以使用环境变量控制部分数据加载策略。可在使用 .py 文件进行策略分析时，节省首次执行时间。
6. 完善 Strategy 和 StrategyContext
7. fixed OperatorSelector 序列化时内存泄漏

HikyuuTdx 行情采集支持 qmt （需要自行有qmt客户端及权限）

hikyuu.interactive 支持通过环境变量控制数据加载

通过环境变量控制数据加载，对于直接使用 .py 文件只分析部分证券时，可以以更快的速度执行

完善及添加有关 Strategy 方式执行的相关示例

hikyuu.interactive 主要用于日常交互式分析和测试系统策略，如何将分析好的策略用于实盘测试，则需要使用 Strategy 运行时进行调度，也就是常见的量化框架在数据变动时或者定时点的执行策略。

python示例可参见安装目录下 strategy 子目录中的相关demo

cpp相关示例请参见源码 hikyuu_cpp/demo 目录